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本篇文章给大家谈谈久期缺口，以及久期缺口为正对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。本文目录一览：1、久期缺口为负是什么意思2、... 本篇文章给大家谈谈久期缺口，以及久期缺口为正对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。
本文目录一览：
- 1、久期缺口为负是什么意思
- 2、久期缺口计算公式
- 3、久期缺口分析法的优缺点
久期缺口为负是什么意思
1、如果久期缺口为负，意味着现有债券组合的久期小于基准久期，当市场利率上升时，该债券组合会遭受更大的损失。因此，资产市值会随着利率上升而下降，变小。
2、久期缺口是用来测量银行资产负债的利率风险的工具，即资产加权平均久期和负债加权平均久期与资产负债率乘积的差额：①当久期缺口为正值时，市场利率下降，银行的市场价值将增加；市场利率上升，银行的市场价值将减少。
3、久期缺口=总资产久期-资产负债率X总负债久期，当久期缺口为正，银行净值价格随利率上升而下降，随利率下降而上升；当久期缺口为负，银行净值价值随市场利率变化而同方向变化。
4、久期缺口用来反映利率变动导致的银行持有的资产和负债价值的变动，从而引起的银行净值的变化。当久期缺口为正时．如果市场利率上升．资产和负债的价值都会下降，资产价值的下降幅度大于负债价值的下降幅度，银行净值的市场价值下降。
5、久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期与资产负债率的乘积之差。 银行可以使用久期差距来衡量其资产和负债的利率风险。久期也可以翻译为麦考利久期。它源自到期收益率的定义。您知道到期收益率公式。
久期缺口计算公式
1、商业银行如何进行久期缺口管理简述：通俗的说久期缺口是是用来测量银行资产负债的利率风险的工具，即总资产加权平均久期与总负债加权平均久期和资产负债率乘积的差额，用公式表示是：久期缺口=总资产久期-总负债久期x资产负债率。
2、持续期缺口或持久期缺口是银行资产持续期与负债持续期和资产负债率乘积的差额。用公式表示：Dgap=DA-u·DL，其中，Dgap为持续期缺口；DA为总资产持续期；DL为总负债持续期；u为资产负债率，而u=总负债／总资产=PL／PA。
3、债券存续期有两种常用的计算方式： Macaulay Duration和modified duration。Macaulay Duration麦考利存续期的单位为年，如票面利率及市场收益率均为8%，每半年付息一次的10年期债券的存续期为07年。
4、久期缺口＝资产加权平均久期－（总负债/总资产）×负债加权平均久期 当久期缺口为正值时，资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积。
久期缺口分析法的优缺点
1、当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则流动性也会减弱；如果市场利率上升，则流动性也会增强。
2、久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行资产和负债价值的影响越大，对其流动性的影响也越显著。
3、优点：与缺口分析相比较，久期分析是一种更为先进的利率风险计量方法。
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